Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с Указанием Банка России № 5452-У

Дата публикации

1.1

Учредительные документы центрального контрагента

Устав
Лицензии

1.2

Правила клиринга центрального контрагента

Рынок ценных бумаг

1.3

Годовой отчет  центрального контрагента с приложением аудиторского заключения в отношении содержащейся в годовом отчете бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального контрагента, а также в отношении содержащейся в годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности

Перейти

1.4

Перечень организаторов торговли, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется центральным контрагентом

Рынок ценных бумаг

Опубликовано 01.04.2021 09:00

1.5

Наименование организации (наименования организаций), которая (которые) осуществляет (осуществляют) денежные расчеты, расчеты по банковским счетам в драгоценных металлах по итогам клиринга (далее - расчетные организации)

Рынок ценных бумаг

Опубликовано 01.04.2021 09:00

1.6

Наименование расчетного депозитария (наименования расчетных депозитариев), осуществляющего (осуществляющих) операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга

Рынок ценных бумаг

Опубликовано 01.04.2021 09:00

1.7

Наименование оператора (наименования операторов) товарных поставок

Не установлен

1.8

Наименования кредитных организаций, во вклады (на счетах) которых размещены денежные средства, драгоценные металлы коллективного клирингового обеспечения

Не установлены

1.9

Наименования депозитариев, на счетах которых учитываются права на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения

Не установлены

1.10

Решения, принятые комитетом, который подотчетен совету директоров клиринговой организации и к функциям которого отнесено предварительное одобрение документа (документов), указанного (указанных) в частях 5, 5.1, 8.1 и 9 статьи 22 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23) (далее - комитет по рискам), по вопросу предварительного одобрения документа (документов) по вопросам, перечисленным в пункте 9.1 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

Перейти

1.11

Методика определения собственных средств центрального контрагента, которые в соответствии с правилами клиринга предназначены для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, и используются центральным контрагентом до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (далее - выделенный капитал центрального контрагента)

Перейти

1.12

Меры центрального контрагента, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга

Перейти

1.13

Информация о стресс-сценариях, компонентах стресс-тестирования рисков центрального контрагента и результатах указанного стресс-тестирования в соответствии с требованиями глав 3 и 6 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403 (далее - Положение Банка России N 576-П)

Перейти

1.14

Информация об оценке точности модели центрального контрагента в соответствии с требованиями главы 4 Положения Банка России N 576-П

Перейти

1.15

Информация о сроках восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента, в случае нарушения их функционирования, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы

Перейти

Опубликовано 01.04.2021 09:00

1.16

Правила организации системы управления рисками центрального контрагента

Перейти

2.1

5.1

Перечень имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и соответствующего требованиям к индивидуальному клиринговому обеспечению, предусмотренным или установленным в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399), по состоянию на начало дня, в который осуществляется раскрытие информации центральным контрагентом (если днем раскрытия является рабочий день), или на начало рабочего дня, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (если раскрытие осуществляется в нерабочий (праздничный) день)

Рынок ценных бумаг

Опубликовано 29.05.2024 08:30

2.2

5.1

Величина (в процентах) дисконтов, устанавливаемых центральным контрагентом в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 5.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577, 8 мая 2018 года N 51015, 6 ноября 2019 года N 56430, 31 марта 2020 года N 57915 (далее - Инструкция Банка России N 175-И), по состоянию на начало дня, в который осуществляется раскрытие информации центральным контрагентом (если днем раскрытия является рабочий день), или на начало рабочего дня, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (если раскрытие осуществляется в нерабочий (праздничный) день)

Рынок ценных бумаг

Опубликовано 29.05.2024 06:40

2.3

6.3

Размеры (в процентах) ставок индивидуального клирингового обеспечения, расчет которых осуществляется центральным контрагентом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России N 576-П, раскрываемые по состоянию на дату определения или изменения указанных ставок (далее - ставки обеспечения)

Рынок ценных бумаг

Опубликовано 29.05.2024 06:40

2.4

Тарифы на услуги по предоставлению информации участнику клиринга по его запросу, в случае если указанная информация ко дню направления запроса участником клиринга раскрыта центральным контрагентом (в рублях)

Не установлены

2.6

15.1

Минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента (величина МЛикв), предусмотренная абзацем седьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета указанной величины)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

Ежегодно

2023

15.01.2024 15:49

Значение показателя Мликв

198 707 тыс.рублей

2.7

Минимальная величина средств, необходимая для покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участниками клиринга (величина МДР), предусмотренная абзацем восьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета указанной величины)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

Ежегодно

2023

15.01.2024 15:49

Значение показателя МДР

99 354 тыс.рублей

2.8

4.1

Величина выделенного капитала центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату, по состоянию на которую раскрывается информация (далее - дата составления информации), или по учетным ценам, установленным Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года N 4759, 22 апреля 2008 года N 11567, 17 января 2012 года N 22926 (далее - учетные цены), установленным на дату составления информации)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Величина выделенного капитала500 000 тыс.рублей277 098 тыс.рублей

2.13

4.1

Величина средств, которые переданы или могут быть переданы центральному контрагенту третьими лицами, не являющимися участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент, в соответствии с договорами, заключенными между центральным контрагентом и указанными лицами, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) (при наличии указанных договоров, заключенных центральным контрагентом с третьими лицами, не являющимися участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Величина средств, которые переданы или могут быть переданы центральному контрагенту третьими лицами, не являющимися участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент (тыс. руб.)

0

2.14

4.2

Величина капитала, гипотетически необходимая для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга, рассчитанная в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2019 года N 53703, 6 ноября 2019 года N 56422, 31 марта 2020 года N 57917 раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации) (если центральный контрагент является квалифицированным центральным контрагентом)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Величина Кccp (тыс. руб)

Не применимо

2.16

4.4

Максимальная величина разницы между величиной условной стоимости под риском, рассчитанной с доверительной вероятностью в 99 процентов (величина CVaR Tki) в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, и величиной обеспечения (величина Обk), рассчитанной в соответствии с абзацем восьмым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, рассчитанная в отношении одного крупнейшего по величине возможных потерь (непокрытых обеспечением) участника клиринга (далее - величина возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга), за 12 месяцев предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемая по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная величина возможных потерь (тыс. рублей)0 0

2.17

4.4

Среднеарифметическое значение величин возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга, рассчитанных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Среднее значение возможных потерь (тыс. рублей)0 0

2.18

4.4

Количество торговых дней, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (далее - иное обеспечение) была ниже величины возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в торговых днях)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Количество дней превышения (шт.)0 0

2.19

4.4

Максимальное значение превышения величины возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) за торговые дни, указанные в графе 3 строки 2.18 настоящего приложения, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальное значение превышения (тыс. рублей)0 0

2.22

4.4

Максимальная величина возможных потерь при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по величине возможных потерь (не покрытых обеспечением) участниками клиринга, рассчитанная в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения Положения Банка России N 576-П (далее - величина возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга), за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Максимальная величина возможных потерь (тыс.рублей)

0

2.23

4.4

Среднеарифметическое значение величин возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета величин указанных возможных потерь)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Среднеарифметическое значение возможных потерь (тыс.рублей)

0

2.24

4.4

Количество торговых дней, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) была ниже величины возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в торговых днях)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Количество торговых дней (шт.)

0

2.25

4.4

Величина превышения величины возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) в каждый из торговых дней, указанных в графе 3 строки 2.24 настоящего приложения, раскрываемая по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета величины указанных возможных потерь)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Величина превышения возможных потерь (тыс. рублей)0 0

2.28

5.3

В случае осуществления центральным контрагентом тестирования величин дисконтов, установленных в отношении имущества, принятого им в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения, следующая информация о результатах тестирования уровня дисконтов (если указанная информация использовалась центральным контрагентом в рамках тестирования величин дисконтов):

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель Значение

доверительная вероятность, примененная для расчета указанных величин дисконтов (в процентах)

99 %

предполагаемый период реализации имущества, принятого центральным контрагентом в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения для поддержания ликвидности (в торговых днях)

2

глубина выборки данных для проведения указанного тестирования (в торговых днях)

2 606

количество дней, в течение которых величины снижения стоимости имущества, принятого центральным контрагентом в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения, превысили величины дисконтов, установленные в отношении указанного имущества (в торговых днях)

1

2.32

6.4

Следующая информация о каждой из моделей центрального контрагента:

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/Рынок

описание модели центрального контрагента (в произвольной форме)

Статистическая модель, базирующаяся на историческом VaR, с возможностью увеличения требований по обеспеченности позиций в случае роста волатильности

Значение доверительной вероятности, используемой в модели центрального контрагента (в процентах)

99.00 %

Период времени, за который в рамках модели центрального контрагента оцениваются риски (в торговых днях)

2

Глубина выборки для исторических данных, используемая центральным контрагентом для оценки точности параметров модели в соответствии с пунктом 4.2 Положения Банка России N 576-П (в торговых днях)

2604

Коэффициенты и (или) иные способы корректировки исторических данных, используемых в модели центрального контрагента (если применяются в рамках модели центрального контрагента)

не предусмотрены

Частота пересмотра модели центрального контрагента (если центральным контрагентом установлена указанная частота)

не установлена

2.34

6.6

Среднеарифметическое значение величин вариационной маржи, уплаченной участниками клиринга за каждый торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату уплаты вариационной маржи, или по учетным ценам, установленным на дату уплаты вариационной маржи)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Среднеарифметическое значение величин вариационной маржиНе применимо Не применимо

2.35

6.7

Максимальная величина вариационной маржи, уплаченной участниками клиринга за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату уплаты вариационной маржи, или по учетным ценам, установленным на дату уплаты вариационной маржи)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная величина вариационной маржи (тыс. руб)Не применимо Не применимо

2.38

7.1

Очередность исполнения центральным контрагентом обязательств в рамках порядка исполнения обязательств по итогам клиринга, предусмотренного правилами клиринга в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (в случаях, когда указанная очередность предусмотрена порядком исполнения обязательств по итогам клиринга)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Очередность исполнения центральным контрагентом обязательств в рамках порядка исполнения обязательств по итогам клиринга

Не предусмотрена

2.39

7.2

Размер имущества центрального контрагента, кроме перечисленного в графе 3 строки 2.37 настоящего приложения (при наличии), с указанием каждого вида имущества в отдельности, раскрываемый по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Виды имущества

средства на брокерских счетах в кредитных организациях

0

денежные средства, переданные по договорам РЕПО с некредитными организациями

0

2.41

12.1

Доля количества сделок, исполняемых центральным контрагентом с использованием механизма "поставка против поставки", от общего количества сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Доля количества сделок с расчетами "поставка против поставки" (проценты)

0

2.42

12.1

Доля количества сделок, исполняемых центральным контрагентом с использованием механизма "платеж против платежа", от общего количества сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Доля количества сделок с расчетами "платеж против платежа" (проценты)

0

2.44

12.2

Доля стоимости сделок участников клиринга, исполняемых с использованием механизма "поставка против поставки", от общей стоимости сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Доля стоимости сделок с расчетами "поставка против поставки" (проценты)

0

2.45

12.2

Доля стоимости сделок участников, исполняемых с использованием механизма "платеж против платежа", от общей стоимости сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Доля стоимости сделок с расчетами "платеж против платежа" (проценты)

0

2.46

13.1

Доля возможных потерь центрального контрагента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств, от величины индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Доля возможных потерь центрального контрагента (в процентах)

0

2.47

13.3

Доля обязательств участников клиринга (в процентах), по которым в течение квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требований, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, указанного участника клиринга другому участнику клиринга в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 5.1 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", от размера открытых позиций участников клиринга за указанный квартал

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Доля обязательств участников клиринга по которым осуществлен перевод долга (в процентах)

0

2.56

15.3

Доля доходов центрального контрагента (в процентах) от использования в своих интересах денежных средств, полученных от размещения коллективного и индивидуального клирингового обеспечения, от общей величины доходов центрального контрагента, в случае если в соответствии с частью 12 статьи 23 и (или) частью 8 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" указанное использование предусмотрено соглашениями об индивидуальном и (или) коллективном клиринговом обеспечении, за год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец года

2023

15.01.2024 15:49

Доля доходов центрального контрагента от использования в своих интересах денежных средств, полученных от размещения коллективного и индивидуального клирингового обеспечения (в процентах)

Не применимо

2.60

16.2

Дюрация Маколея по портфелю ценных бумаг центрального контрагента, установленная пунктом 5.6 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 575-П "О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года N 46034, 5 июня 2018 года N 51286, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в календарных днях)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Дюрация Маколея (в календарных днях)

Не применимо

2.63

17.1

Величина суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, предусмотренной абзацем четвертым пункта 1 приложения к Указанию Банка России от 30 декабря 2016 года N 4258-У "О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года N 45648 (далее - Указание Банка России N 4258-У), за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в часах)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За 4 квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Величина суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента (в часах)

4805.42

2.64

17.2

Фактическая продолжительность рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, определяемая при расчете показателя Д0 в соответствии с пунктом 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в часах)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За 4 квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Фактическая продолжительность рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента (в часах)

4805.42

2.65

17.3

Величина суммарной продолжительности простоя при нарушениях в работе программно-технических средств центрального контрагента, предусмотренной абзацем пятым пункта 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У, за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в часах)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За 4 квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Величина суммарной продолжительности простоя при нарушениях в работе программно-технических средств центрального контрагента (в часах)

0.00

2.66

17.3

Количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств центрального контрагента, рассчитанное в соответствии с абзацем пятым пункта 3 приложения к Указанию Банка России N 4258-У за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в штуках)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За 4 квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств центрального контрагента (шт.)

0

2.67

17.4

Максимальное время простоя вследствие нарушения непрерывности оказания центральным контрагентом услуг, предусмотренное пунктом 2 приложения к Указанию Банка России N 4258-У (в часах)

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За 4 квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Максимальное время простоя вследствие нарушения непрерывности оказания центральным контрагентом услуг (в часах)

0.00

2.68

18.1

Количество (в штуках) участников клиринга по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе следующих видов участников клиринга (при наличии данной информации у центрального контрагента):

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Тип Участника клиринга Число Участников клиринга

Участники клиринга, не являющиеся клиринговыми брокерами

57

Участники клиринга, являющиеся клиринговыми брокерами

0

2.69

18.1

Количество (в штуках) участников клиринга по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе следующих видов участников клиринга (при наличии данной информации у центрального контрагента):

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Тип Участника клиринга Число Участников клиринга

Банк России и иностранные центральные банки

0

Центральные контрагенты

0

Кредитные организации (за исключением центральных контрагентов)

19

Иные

38

2.70

18.1

Количество (в штуках) участников клиринга по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрытое в разрезе следующих видов участников клиринга (при наличии данной информации у центрального контрагента): налоговые резиденты Российской Федерации и иные участники клиринга

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

По состоянию на конец квартала

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Тип Участника клиринга Число Участников клиринга

Налоговые резиденты Российской Федерации

56

Иные участники клиринга

1

2.71

18.2

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их клиентов, в отношении которых в соответствии с частью 4.1 статьи 16, частью 4 статьи 22, частью 3 статьи 23 или частью 7 статьи 24.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399) по требованию участников клиринга центральным контрагентом ведется отдельный внутренний учет денежных средств клиента участника клиринга и (или) иного имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (далее - сегрегированные клиенты), за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Средняя доля (проценты)Не применимо Не применимо

2.72

18.2

Максимальный размер доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная доля (проценты)Не применимо Не применимо

2.73

18.2

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Средняя доля открытых позиций 5 участников (в процентах)92.24 Не применимо

2.74

18.2

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) открытых позиций десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Средняя доля открытых позиций 10 участников (в процентах)99.20 Не применимо

2.75

18.2

Максимальный размер доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная доля открытых позиций 5 участников (в процентах)99.54 Не применимо

2.76

18.3

Максимальный размер доли (в процентах) открытых позиций десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная доля открытых позиций 10 участников (в процентах)100.00 Не применимо

2.77

18.3

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Средняя доля (проценты)Не применимо Не применимо

2.78

18.3

Максимальный размер доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная доля (проценты)Не применимо Не применимо

2.79

18.3

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Средняя доля ИКО 5 участников (в процентах)199 576.54 Не применимо

2.80

18.3

Среднеарифметическое значение размера индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Средняя доля ИКО 10 участников (в процентах)205 870.29 Не применимо

2.81

18.3

Максимальный размер доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная доля ККО 5 участников (в процентах)5 067 614.90 Не применимо

2.82

18.4

Максимальный размер доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная доля ИКО 10 участников (в процентах)5 354 115.54 Не применимо

2.83

18.4

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Средняя доля (проценты)Не применимо Не применимо

2.84

18.4

Максимальный размер доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная доля (проценты)Не применимо Не применимо

2.85

18.4

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Средняя доля ККО 5 участников (в процентах)24.38 Не применимо

2.86

18.4

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Средняя доля ККО (в процентах)42.11 Не применимо

2.87

18.4

Максимальный размер доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная доля ККО (в процентах)181.63 Не применимо

2.88

19.1

Максимальный размер доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Показатель/РынокРынок СПБ Рынок Казахстан
Максимальная доля ККО (в процентах)363.26 Не применимо

2.91

19.1

В случае если центральный контрагент оказывает клиринговые услуги более чем десяти и не более чем двадцати пяти участникам клиринга, доля (в процентах) стоимости сделок клиентов участников клиринга, приходящихся на 5 крупнейших участников клиринга, от общей стоимости сделок участников клиринга, раскрываемая за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом

Тип расчета Отчетный период Дата публикации

За квартал

1 квартал 2024

27.04.2024 16:00

Средняя доля (проценты)

Не применимо