Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с Указанием Банка России № 5452-У

Перечень имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и соответствующего требованиям к индивидуальному клиринговому обеспечению, предусмотренным или установленным в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399), по состоянию на начало дня, в который осуществляется раскрытие информации центральным контрагентом (если днем раскрытия является рабочий день), или на начало рабочего дня, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (если раскрытие осуществляется в нерабочий (праздничный) день)

Величина (в процентах) дисконтов, устанавливаемых центральным контрагентом в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 5.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577, 8 мая 2018 года N 51015, 6 ноября 2019 года N 56430, 31 марта 2020 года N 57915 (далее - Инструкция Банка России N 175-И), по состоянию на начало дня, в который осуществляется раскрытие информации центральным контрагентом (если днем раскрытия является рабочий день), или на начало рабочего дня, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (если раскрытие осуществляется в нерабочий (праздничный) день)

Размеры (в процентах) ставок индивидуального клирингового обеспечения, расчет которых осуществляется центральным контрагентом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России N 576-П, раскрываемые по состоянию на дату определения или изменения указанных ставок (далее - ставки обеспечения)

Тарифы на услуги по предоставлению информации участнику клиринга по его запросу, в случае если указанная информация ко дню направления запроса участником клиринга раскрыта центральным контрагентом (в рублях)

Значение норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (норматив Н2цк), предусмотренного пунктом 3.2 Инструкции Банка России N 175-И, раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента (величина МЛикв), предусмотренная абзацем седьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета указанной величины)

Минимальная величина средств, необходимая для покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участниками клиринга (величина МДР), предусмотренная абзацем восьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета указанной величины)

Величина выделенного капитала центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату, по состоянию на которую раскрывается информация (далее - дата составления информации), или по учетным ценам, установленным Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года N 4759, 22 апреля 2008 года N 11567, 17 января 2012 года N 22926 (далее - учетные цены), установленным на дату составления информации)

Величина коллективного клирингового обеспечения, предусмотренного частью 1 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399), раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Величина собственных средств (капитала) центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Величина средств, которые могут быть переданы центральному контрагенту участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент, в соответствии с договорами, заключенными между центральным контрагентом и участниками указанной банковской группы (банковского холдинга), раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) (при наличии указанных договоров, заключенных центральным контрагентом с участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент)

Размер требований, которые могут быть предъявлены центральным контрагентом к участникам клиринга по возмещению стоимости имущества, составляющего гарантийный фонд центрального контрагента, предусмотренный частью 1 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", использованного для удовлетворения требований по неисполненным или ненадлежащим образом исполненным обязательствам участника клиринга, раскрываемый по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Величина средств, которые переданы или могут быть переданы центральному контрагенту третьими лицами, не являющимися участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент, в соответствии с договорами, заключенными между центральным контрагентом и указанными лицами, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) (при наличии указанных договоров, заключенных центральным контрагентом с третьими лицами, не являющимися участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент)

Величина капитала, гипотетически необходимая для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга, рассчитанная в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2019 года N 53703, 6 ноября 2019 года N 56422, 31 марта 2020 года N 57917 раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации) (если центральный контрагент является квалифицированным центральным контрагентом)

Величины следующих видов имущества (за исключением индивидуального клирингового обеспечения), которое по решению центрального контрагента используется для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участником клиринга (или группой участников клиринга), раскрываемые по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации):

Максимальная величина разницы между величиной условной стоимости под риском, рассчитанной с доверительной вероятностью в 99 процентов (величина CVaR Tki) в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, и величиной обеспечения (величина Обk), рассчитанной в соответствии с абзацем восьмым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, рассчитанная в отношении одного крупнейшего по величине возможных потерь (непокрытых обеспечением) участника клиринга (далее - величина возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга), за 12 месяцев предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемая по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Среднеарифметическое значение величин возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга, рассчитанных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Количество торговых дней, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (далее - иное обеспечение) была ниже величины возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в торговых днях)

Максимальное значение превышения величины возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) за торговые дни, указанные в графе 3 строки 2.18 настоящего приложения, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга)

Размер максимального требования по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, предъявленного к участнику клиринга, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", из предъявленных за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемый по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления указанных требований)

Среднеарифметическое значение величин требований к одному участнику клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанных в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", предъявленных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления требований)

Максимальная величина возможных потерь при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по величине возможных потерь (не покрытых обеспечением) участниками клиринга, рассчитанная в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения Положения Банка России N 576-П (далее - величина возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга), за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Среднеарифметическое значение величин возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета величин указанных возможных потерь)

Количество торговых дней, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) была ниже величины возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в торговых днях)

Величина превышения величины возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) в каждый из торговых дней, указанных в графе 3 строки 2.24 настоящего приложения, раскрываемая по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета величины указанных возможных потерь)

Размер суммы двух максимальных требований по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", по итогам торгового дня, из предъявленных центральным контрагентом за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемый по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления требований)

Среднеарифметическое значение размеров суммы величин требований к двум участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, которые рассчитываются в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", по итогам торгового дня, предъявленных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления требований)

В случае осуществления центральным контрагентом тестирования величин дисконтов, установленных в отношении имущества, принятого им в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения, следующая информация о результатах тестирования уровня дисконтов (если указанная информация использовалась центральным контрагентом в рамках тестирования величин дисконтов):

Величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанная по всем участникам клиринга, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации)

Величины следующих видов имущества, переданного участниками клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения):

Величины следующих видов имущества, переданного клиентами участников клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения) (при наличии указанной информации у центрального контрагента):

Следующая информация о каждой из моделей центрального контрагента:

Следующая информация о результатах оценки точности модели центрального контрагента:

Среднеарифметическое значение величин вариационной маржи, уплаченной участниками клиринга за каждый торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату уплаты вариационной маржи, или по учетным ценам, установленным на дату уплаты вариационной маржи)

Максимальная величина вариационной маржи, уплаченной участниками клиринга за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату уплаты вариационной маржи, или по учетным ценам, установленным на дату уплаты вариационной маржи)

Максимальная совокупная по всем участникам клиринга величина требований к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального клирингового обеспечения, а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения) по состоянию на начало торгового дня, в квартале, предшествующем дате, на которую раскрывается указанная информация центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату установления требований)

Величины следующих видов имущества центрального контрагента, раскрываемые по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, в рублях или рублевом эквиваленте, по учетным ценам, установленным Банком России, рассчитанным на дату составления информации:

Очередность исполнения центральным контрагентом обязательств в рамках порядка исполнения обязательств по итогам клиринга, предусмотренного правилами клиринга в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (в случаях, когда указанная очередность предусмотрена порядком исполнения обязательств по итогам клиринга)

Размер имущества центрального контрагента, кроме перечисленного в графе 3 строки 2.37 настоящего приложения (при наличии), с указанием каждого вида имущества в отдельности, раскрываемый по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Доля количества сделок, исполняемых центральным контрагентом с использованием механизма "поставка против платежа", от общего количества сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Доля количества сделок, исполняемых центральным контрагентом с использованием механизма "поставка против поставки", от общего количества сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Доля количества сделок, исполняемых центральным контрагентом с использованием механизма "платеж против платежа", от общего количества сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Доля совокупной величины стоимости базисных активов производных финансовых инструментов и (или) цен сделок с ценными бумагами, рассчитанных в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, установленному на дату составления информации (далее - стоимость сделок) участников клиринга, исполняемых с использованием механизма "поставка против платежа", от общей стоимости сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Доля стоимости сделок участников клиринга, исполняемых с использованием механизма "поставка против поставки", от общей стоимости сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Доля стоимости сделок участников, исполняемых с использованием механизма "платеж против платежа", от общей стоимости сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Доля возможных потерь центрального контрагента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств, от величины индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Доля обязательств участников клиринга (в процентах), по которым в течение квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требований, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, указанного участника клиринга другому участнику клиринга в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 5.1 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", от размера открытых позиций участников клиринга за указанный квартал

Величины открытых позиций клиентов участников клиринга, раскрываемые за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) в разрезе следующих видов счетов центрального контрагента:

Величина имущества центрального контрагента из перечня, в соответствии с графой 3 строки 2.48, в которое размещаются собственные средства (капитал) центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня года, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) * Согласно разъяснению Банка России раскрывается величина чистых ликвидных активов

Размер (в тысячах рублей) активов центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 14 отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года N 52992, 13 декабря 2019 года N 56796 (далее - Указание Банка России N 4927-У), раскрываемый за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Размер (в тысячах рублей) обязательств центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 23 отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 4927-У за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Размер (в тысячах рублей) чистых доходов (расходов) центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 20 раздела 1 отчетности по форме 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 4927-У за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Размер (в тысячах рублей) прибыли (убытка) центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 26 раздела 1 отчета по форме 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 4927-У, за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Размер (в тысячах рублей) операционных расходов центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 21 раздела 1 отчетности по форме 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 4927-У, за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Доля доходов центрального контрагента (в процентах), полученных от оказания им клиринговых услуг, от общей величины доходов центрального контрагента, за календарный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Доля доходов центрального контрагента (в процентах) от использования в своих интересах денежных средств, полученных от размещения коллективного и индивидуального клирингового обеспечения, от общей величины доходов центрального контрагента, в случае если в соответствии с частью 12 статьи 23 и (или) частью 8 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" указанное использование предусмотрено соглашениями об индивидуальном и (или) коллективном клиринговом обеспечении, за год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Совокупная величина денежных средств, принятых центральным контрагентом в качестве коллективного клирингового обеспечения в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации)

Совокупная величина денежных средств, принятых центральным контрагентом в качестве индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации)

Доли (в процентах) следующих видов имущества, принятого центральным контрагентом в качестве коллективного, индивидуального и иного обеспечения в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, от общей величины имущества, принятого центральным контрагентом в качестве коллективного, индивидуального и иного обеспечения в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом:

Дюрация Маколея по портфелю ценных бумаг центрального контрагента, установленная пунктом 5.6 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 575-П "О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года N 46034, 5 июня 2018 года N 51286, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в календарных днях)

Максимальный размер доли средств коллективного, индивидуального и иного обеспечения, которые могут быть размещены в активы одного лица, если указанное ограничение установлено центральным контрагентом, по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Количество (в штуках) фактов превышения ограничения, предусмотренного в строке 2.61 настоящей таблицы, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (если ограничение, предусмотренное в строке 2.61 настоящей таблицы, установлено центральным контрагентом)

Величина суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, предусмотренной абзацем четвертым пункта 1 приложения к Указанию Банка России от 30 декабря 2016 года N 4258-У "О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года N 45648 (далее - Указание Банка России N 4258-У), за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в часах)

Фактическая продолжительность рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, определяемая при расчете показателя Д0 в соответствии с пунктом 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в часах)

Величина суммарной продолжительности простоя при нарушениях в работе программно-технических средств центрального контрагента, предусмотренной абзацем пятым пункта 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У, за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в часах)

Количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств центрального контрагента, рассчитанное в соответствии с абзацем пятым пункта 3 приложения к Указанию Банка России N 4258-У за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в штуках)

Максимальное время простоя вследствие нарушения непрерывности оказания центральным контрагентом услуг, предусмотренное пунктом 2 приложения к Указанию Банка России N 4258-У (в часах)

Количество (в штуках) участников клиринга по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе следующих видов участников клиринга (при наличии данной информации у центрального контрагента):

Количество (в штуках) участников клиринга по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе следующих видов участников клиринга (при наличии данной информации у центрального контрагента):

Количество (в штуках) участников клиринга по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрытое в разрезе следующих видов участников клиринга (при наличии данной информации у центрального контрагента): налоговые резиденты Российской Федерации и иные участники клиринга

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их клиентов, в отношении которых в соответствии с частью 4.1 статьи 16, частью 4 статьи 22, частью 3 статьи 23 или частью 7 статьи 24.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399) по требованию участников клиринга центральным контрагентом ведется отдельный внутренний учет денежных средств клиента участника клиринга и (или) иного имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (далее - сегрегированные клиенты), за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Максимальный размер доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) открытых позиций десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Максимальный размер доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Максимальный размер доли (в процентах) открытых позиций десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Максимальный размер доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Среднеарифметическое значение размера индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Максимальный размер доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Максимальный размер доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Максимальный размер доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Максимальный размер доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Максимальный размер доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Совокупное количество клиентов участников клиринга центрального контрагента, раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (при наличии данной информации у центрального контрагента) (в штуках)

Количество участников клиринга, являющихся клиринговыми брокерами, раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (при наличии данной информации у центрального контрагента) (в штуках)

В случае если центральный контрагент оказывает клиринговые услуги более чем десяти и не более чем двадцати пяти участникам клиринга, доля (в процентах) стоимости сделок клиентов участников клиринга, приходящихся на 5 крупнейших участников клиринга, от общей стоимости сделок участников клиринга, раскрываемая за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом

В случае если центральный контрагент оказывает клиринговые услуги более чем двадцати пяти участникам клиринга, доля (в процентах) стоимости сделок клиентов участников клиринга, приходящихся на десять крупнейших участников клиринга, от общей стоимости сделок участников клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом

Среднеарифметическое значение количества сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе активов, являющихся объектами по указанным сделкам (в штуках)

Среднеарифметическое значение количества сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе валют по указанным сделкам (в штуках)

Среднеарифметическое значение количества сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое отдельно в отношении сделок, заключенных на организованных торгах и в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах (в штуках)

Среднеарифметическое значение стоимости сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе активов, являющихся объектами по указанным сделкам (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации)

Среднеарифметическое значение стоимости сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе валют по указанным сделкам (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации)

Среднеарифметическое значение стоимости сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации), раскрываемое отдельно в отношении сделок, заключенных на организованных торгах и в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах

Общий размер нетто-обязательств по сделкам с участием центрального контрагента, расчеты по которым не завершились по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации), раскрываемый в разрезе активов, являющихся объектами по указанным сделкам

Общий размер нетто-обязательств по сделкам с участием центрального контрагента, расчеты по которым еще не завершились по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации), раскрываемый в разрезе валют по указанным сделкам

Общий размер нетто-обязательств по сделкам с участием центрального контрагента, расчеты по которым не завершились по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации), раскрываемый отдельно в отношении сделок, заключенных на организованных торгах и в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах